Completed dissertations

PhD Theses

2021 (0+), 2018-2020 (0), 2017 (1), 2015-2016 (0), 2014 (1), 2013 (0), 2012 (1), 2011 (1)

  1. Jakub Nowotarski (2017) Forecast averaging as a method to mitigate risks related to decision making in an energy company. Faculty of Computer Science and Management, PWr, Poland
    Slides: English version [PDF 4.2 MB], Polish version [PDF 4.1 MB]
    PhD defense: 01.06.2017, degree awarded: 27.06.2017
    Auxiliary supervisor: Katarzyna Maciejowska
    Reviewers: Derek Bunn (London Business School, UK), Sławomir Śmiech (UE Kraków, Poland)
    Prizes and awards: Prime Minister's Prize for PhD Theses (Poland, 2018), Ministry of Higher Education scholarship for PhD students (MNiSW, Poland, 2016), Wincenty Styś Scholarship for outstanding achievements in Social Sciences and Humanities (Wrocław Municipality, Poland, 2015), 2nd place in the Price Track of the Global Energy Finance Competition GEFCom2014 (USA, 2015; jointly with Katarzyna Maciejowska), International Symposium on Forecasting 2015 travel grant award (International Institute of Forecasters, USA, 2015), Best Ph.D. student paper and presentation at the Conference on Energy Finance (Erice, Italy, 2014), PRELUDIUM research grant (NCN, Poland, 2014; see Grants for details)
    First job after PhD: Quant, Model Risk Management Group, BNY Mellon, Wrocław, Poland
    See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile


  2. Artur Sierociuk (2014) System zarządzania ryzykiem w uczelni publicznej. Faculty of Computer Science and Management, PWr, Poland
    PhD defense: 08.07.2014, degree awarded: 30.09.2014
    Reviewers: Katarzyna Kuziak (UE Wrocław, Poland), Mateusz Pipień (UE Kraków, Poland)
    First job after PhD: Internal Auditor, PWr, Poland

  3. Adam Misiorek (2012) Krótkoterminowe prognozowanie i zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie elektroenergetycznym z wykorzystaniem modeli niegaussowskich. Faculty of Computer Science and Management, PWr, Poland
    PhD defense: 08.01.2013, degree awarded: 29.01.2013
    Reviewers: Małgorzata Doman (UE Poznań, Poland), Jacek Mercik (PWr, Poland)
    First job after PhD: Risk Manager, Santander Consumer Bank, Wrocław, Poland
    See also: IDEAS/RePEc profile

  4. Joanna Janczura (2011) Stochastic modeling of prices in the energy market. Institute of Mathematics and Computer Science, PWr, Poland
    PhD defense: 03.04.2012, degree awarded: 08.05.2012
    Reviewers: Jacek Jakubowski (Uniwersytet Warszawski, Poland), Łukasz Stettner (IM PAN, Warszawa, Poland)
    Prizes and awards: Scholarship Przedsiębiorczy Doktorant - Entrepreneurial PhD Student (Lower Silesian Voivodship, Poland, 2010), Scholarship GRANT for PhD students (Lower Silesian Voivodship, Poland, 2009)
    First job after PhD: Assistant Professor, Institute of Mathematics and Computer Science, PWr, Wrocław, Poland
    See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile


Top


MSc Theses

2021 (0+), 2020 (3), 2019 (2), 2017-2018 (0), 2016 (1), 2015 (1), 2014 (0), 2013 (4), 2012 (1), 2011 (3), 2010 (4), 2009 (4), 2008 (2), 2007 (2), 2006 (3), 2005 (4), 2004 (3), 2003 (3), 2002 (1), 2001 (0), 2000 (4), 1999 (2)

  1. Alicja Kaszuba (2020, AM) Using local autoregressive (LAR) models for forecasting day-ahead electricity prices

  2. Tomasz Serafin (2020, AM) Ensemble forecasting of intraday electricity prices
    Prizes and awards: DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland, 2020; see Grants for details), 3rd plane in the BNY Mellon Master's Thesis Competition (BNY Mellon Science, Poland, 2020)
    First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland (expected graduation: 2024)
    See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile


  3. Adam Spychała (2020, ZARZ) Modeling and forecasting of electricity prices and demand

  4. Grzegorz Marcjasz (2019, AM) Forecasting electricity prices: A comparison of deep and shallow neural networks
    Prizes and awards: DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland, 2019; see Grants for details), Best Student Paper prize (runner-up) at the Computational Management Science CMS2018 conference (Trondheim, Norway, 2018)
    First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland (expected graduation: 2023)
    See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile


  5. Bartosz Uniejewski (2019, AM) Probabilistic forecasting based on quantile regression and regularization
    Prizes and awards: DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland, 2019; see Grants for details), laureate of the Best diploma of the year 2018/2019 among graduates of the second degree studies at PWR (Marshal's Office, Wrocław, Poland, 2019), Winner of the BNY Mellon Master's Thesis Competition (BNY Mellon Science, Poland, 2019)
    First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland (expected graduation: 2023)
    See also: IDEAS/RePEc profile, Scopus profile


  6. Michał Kucharczyk (2016, MFU) Krótkoterminowe prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem uśredniania prognoz modeli siostrzanych
    First job after MSc: Business Intelligence and Credit Risk Management Specialist, Bank Zachodni WBK S.A., Wrocław, Poland

  7. Michał Olejnik (2015, MFU) Modelowanie i prognozowanie ściągalności wierzytelności

  8. Iwona Klinowska (2013, ECMI) Forecasting spikes in Australian electricity spot prices
    First job after MSc: Technical Analyst, Credit Suisse, Wrocław, Poland

  9. Paweł Maryniak (2013, ECMI) Using indicated demand and generation data to predict price spikes in the UK power market
    Prizes and awards: DIAMOND GRANT (MNiSW, Poland, 2012; see Grants for details)
    First appointment after MSc: Expert, Ministry of Development, Poland
    Related publication(s): P. Maryniak, R. Weron (2019) What is the probability of an electricity price spike? Evidence from the UK power market, in "Handbook of Energy Finance: Theories, Practices and Simulations", eds. S. Goutte, D.K. Nguyen, World Scientific. Earlier working paper version available from RePEc: https://ideas.repec.org/p/wuu/wpaper/hsc1411.html

  10. Jakub Nowotarski (2013, MFU) Krótkoterminowe prognozowanie spotowych cen energii elektrycznej z wykorzystaniem uśredniania modeli
    See: PhD Students

  11. Michał Zator (2013, ECMI) Relationship between spot and futures prices in electricity markets. Pitfalls of regression analysis
    Appointments after MSc: PKP Intercity, Poland; Research Assistant, Center for Law & Economics, ETH Zurich, Switzerland; PhD Student, Kellogg School of Management, Evanston, IL, USA; Department of Finance, Mendoza College of Business, University of Notre Dame, USA
    Related publication(s): R. Weron, M. Zator (2014) Revisiting the relationship between spot and futures prices in the Nord Pool electricity market, Energy Economics 44, 178-190 (doi:10.1016/j.eneco.2014.03.007). Working paper version available from RePEc: http://ideas.repec.org/p/wuu/wpaper/hsc1308.html
    See also: IDEAS/RePEc profile

  12. Monika Szydło (2012, MFU) Wygładzanie wykładnicze w prognozowaniu procesów rynkowych

  13. Adam Bukowski (2011, MFU) Szeregi czasowe z szumem niegaussowskim: kalibracja i prognozowanie
    First job after MSc: Specialist, Bank Zachodni WBK S.A., Wrocław, Poland

  14. Agnieszka Janek (2011, MFU) The vanna-volga method for derivatives pricing
    First job after MSc: Analyst, Ernst & Young, Cologne, Germany
    Related publication(s): A. Janek, T. Kluge, R. Weron, U. Wystup (2011) FX smile in the Heston model, in "Statistical Tools for Finance and Insurance (2nd ed)", eds. P. Cizek, W. Härdle, R. Weron, Springer-Verlag, Berlin, 133-162. Preprint version Available from MPRA: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/25491/, arXiv.org: http://arxiv.org/abs/1010.1617
    See also: IDEAS/RePEc profile

  15. Daniel Kucharczyk (2011, ECMI) The Heston model for pricing path dependent options
    First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland (graduated: 2018)

  16. Piotr Majer (2010, MFU) Pricing structured currency products
    First appointment after MSc: PhD Student, Humboldt University Berlin, Germany (graduated: 2015)

  17. Jarosław Mrugała (2010, ECMI) Foreign exchange market - modeling and forecasting exchange rates

  18. Mateusz Wiewiórko (2010, MFU) Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie. Miary ryzyka EaR, CFaR i PaR
    First job after MSc: Junior Analyst, Getin Noble Bank S.A., Wrocław, Poland

  19. Paweł Wróbel (2010, MFU) Opcje realne w wycenie projektów inwestycyjnych

  20. Janusz Gajda (2009, MFU) Opcje koszykowe a lokaty strukturyzowane - wycena
    First appointment after MSc: PhD Student, PWr, Poland (graduated: 2014)
    See also: IDEAS/RePEc profile

  21. Joanna Janczura (2009, ECMI) Subdynamics of financial data from fractional Fokker-Planck equation
    See: PhD Students

  22. Piotr Małecki (2009, MFU) Symulacyjne metody wyceny opcji amerykańskich

  23. Katarzyna Smaga (2009, MFU) Metody oceny ryzyka operacyjnego
    First job after MSc: Consultant, Nagler & Company, Wrocław, Poland

  24. Andrzej Motyka (2008) Sztuczna inteligencja kontra modele statystyczne: Czy sieci neuronowe portrafią lepiej prognozować ceny energii?

  25. Maja Włoszczowska (2008) Wojny Coli (Cola wars) - czyli siła reklamy na rynku oligopolicznym
    Related publication(s): K. Sznajd-Weron, R. Weron, M. Włoszczowska (2008) Outflow Dynamics in Modeling Oligopoly Markets: The Case of the Mobile Telecommunications Market in Poland, Journal of Statistical Mechanics P11018 (doi: 10.1088/1742-5468/2008/11/P11018). Available from MPRA: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/10422/
    See also: Silver medalist - Beijing 2008 Olympics!!! More on majawloszczowska.pl


  26. Michał Baryliński (2007) Modelowanie i prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem sieci neuronowych
    First job after MSc: Credit Risk Management Specialist, Bank Zachodni WBK S.A., Wrocław, Poland

  27. Łukasz Małek (2007) Finanse behawioralne; badanie skłonności poznawczych inwestorów

  28. Joanna Kątnik (2006) Algorytmy genetyczne i inne techniki sztucznej inteligencji w modelowaniu cen energii

  29. Jakub Jurdziak (2006) Modele zmieniające stany (regime-switching): symulacja, estymacja parametrów i zastosowania

  30. Przemysław Puchalski (2006) Modelowanie sezonowości w danych finansowych za pomocą szeregów SARIMA i PARMA

  31. Grzegorz Boczar (2005) Rozkłady hiperboliczne w modelowaniu finansowym

  32. Przemysław Kaczmarek (2005) Porównanie modeli struktury terminowej stóp procentowych

  33. Adam Ocharski (2005) Analiza składowych głównych w modelowaniu implikowanej zmienności

  34. Paweł Omelko (2005) Rozkłady gruboogonowe - implementacja w Javie

  35. Katarzyna Samuła (2004) Modelowanie ryzyka kredytowego dla banku Pekao S.A. - oddział w Wałbrzychu

  36. Piotr Uniejewski (2004) Koherentne miary ryzyka
    First job after MSc: Data Analyst, Kruk S.A., Wrocław, Poland

  37. Szymon Wysoczański (2004) Porównanie numerycznych metod wyceny opcji

  38. Szymon Borak (2003) Implementacja bibliotek finansowych dla systemu XploRe
    First appointment after MSc: PhD Student, Humboldt University Berlin, Germany (graduated: 2008)
    Related publication(s): Sz. Borak, W. Härdle, R. Weron (2005) Stable distributions, in "Statistical Tools for Finance and Insurance", eds. P. Cizek, W. Härdle, R. Weron, Springer-Verlag, Berlin, 21-44
    See also: IDEAS/RePEc profile

  39. Andrzej Szymański (2003) Prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną za pomocą szeregów czasowych i sieci neuronowych

  40. Sławomir Wójcik (2003) Generator scenariuszy dla portfeli opcyjnych - toolbox w Matlabie
    First job after MSc: Business Solution Architect, Comarch, Kraków, Poland

  41. Piotr Wilman (2002) Modelowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną
    Related publication(s): R. Weron, I. Simonsen, P. Wilman (2004) Modeling highly volatile and seasonal markets: evidence from the Nord Pool electricity market, in "The Application of Econophysics", ed. H. Takayasu, Springer, Tokyo, 182-191

  42. Marek Kozłowski (2000) Moduł Zarządzania Ryzykiem w Symulatorze Rynku Instrumentów Pochodnych
    First job after MSc: Researcher, IASE, Wrocław, Poland

  43. Adam Misiorek (2000) Alternatywne modele wyceny opcji a uśmiech zmienności
    See: PhD Students

  44. Tomasz Piesiewicz (2000) Sieciowy symulator rynku instrumentów pochodnych w Polsce
    First job after MSc: Researcher, IASE, Wrocław, Poland

  45. Paweł Talar (2000) Porównanie metod szacowania ryzyka rynkowego i kredytowego
    First job after MSc: Specialist, Banking Supervision Department, National Bank of Poland (NBP)

  46. Tomasz Garliński (1999) Kontrakt VOLAX - próbą opisu zmienności cen instrumentów finansowych

  47. Andrzej Zacharewicz (1999) Analiza zależności długoterminowej KGHM Polska Miedź S.A. Prizes and awards: 2nd place in the Warsaw University and Bank PEKAO S.A. competition for the best MSc Thesis in Financial Mathematics

Top


BSc and Engineering Theses

2021 (0+), 2019-2020 (0), 2018 (3), 2017 (2), 2016 (9), 2015 (2), 2014-2009 (0), 2008 (6), 2007 (5), 2006 (1), 2005 (0), 2004 (1), 2003 (2), 2002 (6), 2001 (6)

  1. Agnieszka Boryczka (2018, INS) Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną - porównanie wygładzania wykładniczego i szeregów czasowych

  2. Rafał Jakuczek (2018, INS) Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego - porównanie wygładzania wykładniczego i szeregów czasowych

  3. Bartosz Uniejewski (2018, MS) Efektywne prognozowanie spotowych cen energii elektrycznej z wykorzystaniem modeli eksperckich i LASSO
    Prizes and awards: Triple laureate of the Ministry of Higher Education scholarship for undergraduate students (MNiSW, Poland, 2016, 2017, 2018)
    Related publication(s): B. Uniejewski, R. Weron (2018) Efficient forecasting of electricity spot prices with expert and LASSO models, Energies 11(8), 2039 (doi: 10.3390/en11082039); B. Uniejewski, J. Nowotarski, R. Weron (2016) Automated variable selection and shrinkage for day-ahead electricity price forecasting, Energies 9(8), 621 (doi: 10.3390/en9080621)


  4. Yelim Han (2017, OM) Cultural differences in investor decisions based on price trends: Korea vs. Poland

  5. Natalia Przybyłkiewicz (2017, OM) Gender differences in investor decisions based on price trends

  6. Mateusz Kowalski (2016, MS) Modelowanie i prognozowanie cen aktywów finansowych z wykorzystaniem modeli z długą pamięcią

  7. Joanna Krawczyk (2016, MS) Krótkoterminowe prognozowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną - porównanie sieci neuronowych i szeregów czasowych

  8. Jędrzej Łapacz (2016, Z) Czy dyrektorzy finansowi działają racjonalne? Ocena ich zachowań i decyzji handlowych na rynku finansowym

  9. Jakub Maciejewski (2016, INS) Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem szeregów czasowych

  10. Felix Santa (2016, OM) Cola wars and agent-based models in marketing

  11. Konrad Stachera (2016, INS) Krótkoterminowe prognozowanie zapotrzebowania na energię elektryczną z wykorzystaniem uśredniania prognoz

  12. Tomasz Stanisławski (2016, MS) Wycena opcji egzotycznych na rynku walutowym

  13. Agnieszka Szamocka (2016, MS) Krótkoterminowe prognozowanie cen energii elektrycznej z wykorzystaniem wygładzania wykładniczego

  14. Agnieszka Turkiewicz (2016, OM) Integration of the financial and insurance worlds - examples of products offered in the Polish market

  15. Karolina Gibes (2015, OM) Are investors rational? Assessment of their behavior and trading decisions in the financial market

  16. Laurentiu Nita (2015, OM) Managing a currency portfolio of an enterprise: The risks of employing technical analysis

  17. Paweł Billewicz (2008) Baza danych i portal materiałów dydaktycznych dla pracowników i studentów WPPT

  18. Piotr Figiel (2008) Chaos deterministyczny - wizualizacje struktur złożonych

  19. Bartosz Grzyb (2008) Czy inwestorzy są racjonalni? Badanie skłonności poznawczych inwestorów

  20. Karolina Kopacz (2008) Co łączy żuka Mandelbrota z diagramem bifurkacyjnym?

  21. Paweł Kowol (2008) Jaka jest długość wybrzeża Bałtyku? Pomiar struktur fraktalnych

  22. Karolina Kulińska (2008) Jak skreslać żeby wygrać? Badanie zachowań i strategii graczy w toto-lotka

  23. Maciej Bartodziej (2007) Modelowanie ruchu ulicznego za pomocą automatów komórkowych

  24. Aldona Bodasińska (2007) Symulowanie nastrojów społecznych w Polsce za pomocą modeli sieciowych

  25. Anna Rutkowska (2007) Modelowanie biologicznych układów typu drapiezca - ofiara z wykorzystaniem bładzenia losowego

  26. Marcin Treffler (2007) Zaglądnij w głąb żuka Mandelbrota, czyli samopodobieństwo i fraktale

  27. Roksana Wdowiak (2007) Identyfikacja struktur sieci złożonych

  28. Marcin Szkudlarz (2006) Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie: Implementacja metody CorporateMetrics

  29. Renata Wywrot (2004) Modelowanie rozprzestrzeniania się epidemii SARS

  30. Katarzyna Morawska (2003) Rozkłady alfa-stabilne w modelowaniu finansowym

  31. Joanna Szot (2003) Rozkłady hiperboliczne w modelowaniu finansowym

  32. Barbara Boroń (2002) Analiza i modelowanie kursów walutowych

  33. Marta Chojecka (2002) Analiza i modelowanie cen akcji z GPWW

  34. Przemysław Cichoń (2002) Rynek terminowy a spotowy: analiza i modelowanie stochastyczne

  35. Katarzyna Dura (2002) Kalkulator stóp procentowych

  36. Monika Różycka (2002) Modelowanie cen i zapotrzebowania na energię elektryczną

  37. Marcin Szymański (2002) Wycena opcji metodą Monte Carlo

  38. Nicos Karagieorgopulus (2001) Wartość narażona na ryzyko (VaR) dla polskiego rynku akcji - podejście klasyczne

  39. Dariusz Kwiatek (2001) Wartość narażona na ryzyko (VaR) dla polskiego rynku akcji - symulacje Monte Carlo

  40. Jarosław Małek (2001) Modelowanie danych finansowych za pomocą szeregów typu xARCH

  41. Bartosz Rejent (2001) Analiza praw skalowania i zależności długoterminowych dla kursów walutowych

  42. Karina Załucka (2001) Modelowanie danych finansowych za pomocą procesów dyfuzji

  43. Joanna Zgórecka (2001) Analiza praw skalowania i zależności długoterminowych dla cen energii

Top